FXを最近始めたKira Hermesが、素人目でフリーEA、優良EAを徹底検証!!その他EA以外にも、FX自体のこと、経済指標、ニュースなど幅広く取り上げます。
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
 検 証 結 果
    クロスファイア FX              評価:優良!!EA
がんばれニッポンゴールドFX評価:高リスク危険!!
  なでしこFX              評価:お気の毒なEA!
  FXコアパート1 パート2 評価:危険EA!!
   SunSetFX              評価:安全な損小利小のEA!!
   新世代 FX王 No.4         評価:能力不明なEA!!
   FX孔明トレンドハイ         評価:不安が残るEA!!
   ガイアFX パート1  パート2  評価:危険EA!!
   FX孔明トレンドハイ        評価:不安が残るEA!!
   WillPower FX           評価:危険EA!!
   HUAUForex.EA AQUA  評価:危険EA!!
   SECURITY FX【セキュリティFX】  
                評価:損小利小あるいは損大利大なEA!!

特典記事

当ブログ重要記事
EAについて


Kiraの最低条件、損益グラフが右肩上がりになっている「FXソルジャー」をご紹介します。

FXソルジャーTOP  

これは、クロスファイアFXのようなポートフォリア型EAです。3つの通貨ペアを持っています。

FXソルジャー」の後に「FXソルジャー2」も出ていますが、順当に検証させていただきます。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


まずは、基本情報です。


EA名称:FXソルジャー


ロジック:日本時間早朝5時~昼12時までのレンジ相場での逆張り型ロジック


対応通貨ペア: USDJPY、EURCAD、GBPCHF

          
返金保証:あり(専用口座でどんな取引でも良いから100ロットを超えて3ヶ月以内の取引履歴提出)
 

口座指定:FXDD他


タイムフレーム(Strategy Tester Reportから):USDJPY(15分足)、EURCAD(5分足)、GBPCHF(15分足)



価格:20,800円(定価:59,800円)
 


開発者・販売者:株式会社ルートウェイ 伊藤義直
 

+α:100ロット以上の取引をして『FXソルジャーの成績に満足した』という方には、返金の代わりに パラメータを変更して取引できる『FXソルジャー特別バージョン』をプレゼント


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

まずは、紹介ページから気づいた点を上げてみます。

●紹介ページを開いた途端!!
FXソルジャー』デモ版無料プレゼント!のウィンドウがTOP右端にいきなり登場します。


デモ版無料プレゼント


この手の表示のしかたは、本文をじっくり読むには邪魔で、Kiraはあまり好きではありません。

ただ、100名限定とはいえ(100名というのあまり気にしないで良いです)、検討材料としてデモ版を提供いただけるのは、良心的です!!



●TOP画像の上(HTMLタグをご存知の方ならH1タグというところ)に

>只今、2011年特別価格でご提供中です!お早めにご確認ください!

もともと確か『FXソルジャー』は2010年発売開始で、2011年から『FXソルジャー2』が販売が開始されます。そのための表示かと思われます。




●TOP画像のあと

FXソルジャー1


この2文は、その後の文章とは明らかに内容が違いますので、ここまでキャッチコピーですね。

この2文のついては、後から見ていきます。


●本文のメインは「リスク管理」
>荒れ相場で生き残る為に、最も重要になってくるのが「リスクを最大限抑える」こと。
 
>まずは、自分の資産を守り、そして増やす。

結論らしき内容ですので、ポイントとして押さえておきます。


●販売担当の株式会社ルートウェイの伊藤さんの自己紹介
ファイナンシャル・プランニング技能士 FP1級を強調をしていますが問題はEA自体ですので、比較できるものではありません。



●やっと『FXソルジャー』の紹介です。
>実はリスク回避型の自動売買システムである『FXソルジャー』は単一のシステムではなく、別々の通貨ペアを採用した3つのシステムから構成されています。
>「USDJPY」「GBPCHF」「EURCAD」の通貨ペアを投資対象とした3つのシステムです。

FXソルジャー』のメインのお話ですが、まずは成績公開ということで、このあとStrategy Tester Reportが見ることができます。
このバックテストの検証は、あとに譲ります。 
 

●ポートフォリオとしてのリスク管理を説明
>ポートフォリオとは、安全性や収益性を考えた、有利な分散投資の組み合わせの事を言いますが、相関関係が薄くお互いをヘッジできるもので、ある程度良いシステムをいくつか組み合わせて同時に運用することで、リスクを抑えながらリターンを狙うことができるのです。
>大切なのは、そのポートフォリオ全体での収益です。
>実際、先程の3つのシステムをご紹介しましたが、その3つをポートフォリオとして組み合わせた『FXソルジャー』としてのパフォーマンスは以下のようになります。
 
ここで注意しないといけないのは、この説明でわかることはシステムと言っても、3つの通貨ペアのシステムでロジックのことは言ってません。
この後に3つのシステム総合の成績が載っています。




●この後がやっと本題のリスク管理の話です。
1.ダブりの無い通貨ペア

・USDJPY(米ドル円)
・EURCAD(ユーロカナダドル)
・GBPCHF(ポンドスイスフラン)
 
ただし、ダブりの無いのこの通過ペアですが、
>実は過去の突発的な事象が起こった際にどれほどの安定性があるのか、多くの通貨ペアポートフォリオをテストした結果、導き出されたものなのです。
 
これについては信じるしかないので、検証できません!!

2.突発的なニュースの出ない時間帯の取引
重要経済指標の発表などのニュース発表を避けた時間の取引を行えば、ファンダメンタルズに支配されないということです。
(※ファンダメンタルズとは:各国の経済成長率や、国際収支等、経済の基礎的要因のことを言います。と注意書きあり)

>最大のリスク回避は、「取引をしない事」です。

これは間違いないです!!

>『FXソルジャー』では、そもそも急なニュースが出やすい時間帯は取引を避け、ニューヨーク時間が終了し、市場参加者が少なく閑散としている日本時間早朝5時から、昼12時までを取引時間としています。(※全ポジションが、昼12時までには決済されます)

 
日本時間早朝5時から、昼12時までは、

>市場参加者も少なく、重要なニュース等が出にくい為にトレンドが発生する事も殆ど無い、レンジ相場の傾向が強い時間帯です。
 

そのため、ロジックは

>レンジ相場を逆張りで細かく利益にしていくというロジック


ということになります。
順当な戦略かと思います!!

 

●ただ、勝率が高い取引手法はストップを非常に大きく取り、勝率は高いが一度の負けでそれまでの利益を吹き飛ばしてしまう様なものが多いので心配になりますが、『FXソルジャー』では、1取引当たり利益:損失を1:1に近い値でこの高い勝率を実現しています。

1取引当たり利益:損失を1:1というのは、 50%ということ?





☆☆☆☆☆

FXソルジャー』のシステム詳細から

●検証期間:2年9ヶ月です。
>一見2年9ヶ月と聞くと短いようにも思えますが、これはまさに今の世界経済崩壊のきっかけとなったリーマンショックを含めた期間です。まさに今の荒れた相場でのパフォーマンスを検証するには最適な期間だと言えるでしょう。
 

2年9ヶ月は短すぎ!!!
バックテストは、2008年1月からスタートしていますので、確かにリーマンショックは越えていますが
だからと言って、短くて良いわけではありません!!

言い訳に聞こえます!!


●トレード回数(3システム合計):1054回
>『FXソルジャー』は、1つのシステムだけではなく3つのシステムをポートフォリオ運用していくシステムになりますので、トレード回数は3システムの合計を見る事になります。
 
>2年9ヶ月間で1054回。 一月平均して32回、1日に1、2回の取引がある計算になります。
 

これは考え方ですが、ポートフォリオ型なら1システムで1システムの役割をしてほしいと思うのはKiraだけでしょうか?


●プロフィットファクター(3システム平均):1.78
>3システム平均1.78という、カーブフィッティング0のパフォーマンスを実現しています。

ここの説明にもありますように

>高い方が一見稼げるようにも見えますが、高すぎる数字を出しているシステムは、過去の相場に過剰に最適化されているため(カーブフィッティングと言います)

カーブフィッティングとは、高すぎる数字のことではなく、過去の相場に過剰に最適化されているものを言います。なので、数字が問題ではなく、そのように最適化しているかどうかですので、実際は数字では可能性しか見えてきません。ということは、プロフィットファクターがどんな数字でもカーブフィッティングかどうかわかりません。
"カーブフィッティング0のパフォーマンス"というのあくまで"自己申告"ということです!!

●最大ドローダウン(3システム平均):15.72%
>検証期間で最も資金が落ち込んだ時期を最大ドローダウンと言いますが、その最大ドローダウンが、僅か15.72%となります。
 
こ、こ、これは無いですよね!!

%をそのまま平均しますか?

もし、3システム合同で評価するならば、この中の最大の数字22.01%(GBPCHF)を採用するべきではないでしょうか?

20%を越えてくると僅かとはいえないでしょうが!!


●勝率(3システム平均):69.02%
>トレード回数1054回のうち、717勝337敗となっています。

数字の算出のしかたはこれで良いと思いますが、717÷1054=0.68027⇒68.03%です。




この『FXソルジャー』のシステム詳細のあとに

>ところが『FXソルジャー』では、リスク回避において最適な3つのシステムをわずか10万円から同時に運用できてしまうのです。
 
ここでキャッチコピーの説明が出てきました。


●全額返金保証
>【全額返金保証をご用意致しました。】
>この『FXソルジャー』を購入するのに、あなたが一切のリスクを負う必要はございません。
>『FXソルジャー』には、全額返金保証をご用意致しました。
>以下の簡単な条件を満たし、なおかつ『FXソルジャーの実績に満足されなかった』場合、商品代金の全額をあなたご指定の口座に直ちに、お振込みさせて頂きます。
> ※この返金保証は、取引に生じた売買損失を補填するものではありません。
 
返金条件は以下の通りです。

FXソルジャー2



条件を見る限り、販売会社の損が出ないようになっていますね!!
購入者も問題は無いと思います。 
 



●最後に『FXソルジャー』トレード結果公開中!!

FXソルジャー3


FXソルジャー』デモ版無料プレゼント!のウィンドウと同様、

>ご登録されると株式会社ルートウェイより最新の情報をメールで送らせていただきます。


のためのものです。


登録は自己責任でお願いします!!


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

では、いつもの通り、テスト期間、売買回数を見て、勝率、P・F(プロフィットファクター)、最大ドローダウンとTotal net profitを見ます。

最初の証拠金は、$10000。ロットは1です。


USDJPY
・テスト期間:2008.01.02 11:00 - 2010.09.24 22:45 (2008.01.01 - 2010.09.25) 
・Total trades:244
・Total net profit:6721.47
・Short positions (won %) :126(79.37%)
・Long positions (won %):118(72.03%)
・Profit factor:1.71
・Maximal drawdown:1756.15(14.96%)

EURCAD
・テスト期間:2008.01.02 11:00 - 2010.09.24 22:45 (2008.01.01 - 2010.09.25) 
・Total trades:383
・Total net profit:14849.34
・Short positions (won %) :201(70.15%)
・Long positions (won %):182(58.24%)
・Profit factor:2.11
・Maximal drawdown:1593.58(10.19%)

GBPCHF
・テスト期間:2008.01.02 11:00 - 2010.09.24 22:45 (2008.01.01 - 2010.09.25) 
・Total trades:427
・Total net profit:13464.77
・Short positions (won %) :200(68.00%)
・Long positions (won %):227(65.64%)
・Profit factor:1.53
・Maximal drawdown:3674.56(22.01%)

FXソルジャー』のシステム詳細でも書きましたが2年9ヶ月のテスト期間は本当に短すぎです!!

カーブフィッティング0の申告をされてますので、この期間は信じてリーマンショックを乗り越えたとしてもそれ以外で結果で出なかったのではないかと心配します!!

そして、気になったのが、Mismatched charts errorsという項目です。

Mismatched charts errorsは、異なったタイムフレームのデータを使用した場合(例えば1分足と5分足とか)同じ時間帯なのに四本値の値がこ異なる場合にエラーと出ます。

Mismatched charts errorsはいつもは検証対象としませんが(大抵0ですから)、今回、取引回数の割には大きい数字だったんです。

USDJPY:70(取引回数 244)
EURCAD:0(取引回数 383)
GBPCHF:50(取引回数 427)

EURCADの0が普通です。


このエラーが正常データだったら、数字がかなり変わる可能性があります!!


FXソルジャー』のシステム詳細のところでほとんど書いてしまったので、ここでは特に上げることは無いですが、


ポートフォリオと言いながら、3つのシステムを合わせればなんとか他の1つのEAのパフォーマンスが出ているとの印象です!!
(ロット1でもこの数字です!!)


取引履歴から

●利益は、最初、落ち込んでから増えていきます。

本文に

>そして、その中でもコツコツと利益を積み上げていけるロジックが採用されています。
 
とありますが、
コツコツの印象はなく、かなり上がり下がりが激しいです!!


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

その他スキャルピングにおける問題点…

取引が短期決済なのでスキャルピング(わずかな利幅を狙って短時間で売買を繰り返すデイトレードの手法)ですね!!

日本時間の朝6時から朝8時までの時間帯の前後を中心に、逆張りスキャルピングを行うスキャルピングを"朝スキャル"と言って、一時期流行りました。


1.朝スキャル時のトレンド形成問題
本文では流してしまいましたが

>市場参加者も少なく、重要なニュース等が出にくい為にトレンドが発生する事も殆ど無い、レンジ相場の傾向が強い時間帯です。
 

リーマン・ショック以前は、この朝の時間帯はレンジ相場の傾向が強かったのですが、実はリーマン・ショック以降は、一方的なトレンドを形成する場合も増えてきました。

そのため、「FXソルジャー」がそれに対応できるか?
という問題です。

2.朝のブローカー問題
あと、ブローカーの中にはこの朝の時間帯限り、スプレッドを広げてくるということも増えてきました。(一部では自動売買の禁止)


つまり、"朝スキャル"システムの環境が悪くなってきています!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

結論です。

・バックテストの期間が極端に短いこと、そして、Mismatched charts errorsの数字が取引回数に比べ大きいので、Strategy Tester Reportの信頼性がかなり低くなってしまいました。

・ポートフォリオ型で3つのシステムを合わせれば、ある程度のパフォーマンスが出るようですが、一つ一つを見ると弱いような気がします。


朝スキャル環境の変化の問題があります。
 私の今回選択した「FXソルジャー」が古かったのか?
ということにもなってしまいますが、昨年には「FXソルジャー2」がリリースされていますので、これに期待をかけます!!

以上の3点を挙げますが、EA自体の問題は2つ目の低パフォーマンスぐらいですので、危険レベルではありません。


結果
Kiraは、


FXソルジャー」は、信頼性の評価が出来ず、お気の毒なEA!!
とします。

kiraとしては不採用です。


危険レベルではありませんが、自己責任の採用でお願いします!!

-----------------------------   
  
FX.ソルジャーバナー 


何か、一つでも、気づきがありましたら、応援クリックよろしくお願いします。<(_ _)>

にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ
にほんブログ村

FXシステムトレード ブログランキングへ
スポンサーサイト
コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
http://kirakawa21.blog.fc2.com/tb.php/331-c348cc73
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事へのトラックバック
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。