FXを最近始めたKira Hermesが、素人目でフリーEA、優良EAを徹底検証!!その他EA以外にも、FX自体のこと、経済指標、ニュースなど幅広く取り上げます。

FX EA 初心者の方へ

当ブログについて

当ブログは、私の経験を元にしたFXの記録です。


FXの基礎や勉強している中で気づいたこと、有用な考え方、経済ニュース、発表された経済指標のご紹介をします。
そして、タイトルにありますEAの検証記事を随時発表していきます。

なにぶん、すべてが初めてですので、良く言えば辛口、つまり常識外れの記事をアップしたり、初めはこう書いているのに知識と経験の蓄積の後、内容が変わったりしますがご了承ください。

また、ご意見、ご感想とかございましたら、是非、メッセージをお送りください。

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検 証 結 果
クロスファイア FX       暫定評価:優良!!EA
がんばれニッポンゴールドFX 評価:高リスク危険!!
なでしこFX                  評価:お気の毒なEA!
FXコア パート1  パート2    評価:危険EA!!
SunSetFX      評価:安全な損小利小のEA!!
新世代 FX王 No.4      評価:能力不明なEA!!


特典記事


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EAについて


FX王 サポートデスク様からご連絡いただきまして、「新世代 FX王」 №4  2002~2012年のバックテストの結果を下さることになりました。



この場をお借りして御礼申し上げます<(_ _*)>






ユーロドル



さて、せっかくいただきましたので、早速、検証してみたいと思います。





前回と同じで、クロスファイアFX を比較対象とします。


ただ、クロスファイアFX にはEURUSDがありませんので、定番のUSDJPYで比較しました。その下に前回の3年ものの成績も入れてみました。





あと、最初のスタートの証拠金は、それぞれ$10000です。ロットも両方とも0.1です。




・テスト期間: 2002.01.01 00:00 - 2012.01.13 16:00 (2002.01.01 - 2012.08.14) 
         クロスファイアFX  USDJPY:2002.01.01 17:15 - 2012.01.12 23:55 (2002.01.01 - 2012.01.13)

        
        2009.01.02 08:00 - 2012.01.13 16:00 (2009.01.01 - 2012.04.13) 
       (前回) 






・Total trades:410
          クロスファイアFX  USDJPY:14759 
  
         204(前回)          





・Total net profit:8579.06
             クロスファイアFX  USDJPY:56930.67
                 
           6966.21(前回)






・Short positions (won %) :213 (51.17%)
             クロスファイアFX  USDJPY:8682 (74.43%)


              98(60.20%)(前回)






・Long positions (won %):197 (59.90%)
             クロスファイアFX  USDJPY:6077 (73.31%)

             106(58.49%)(前回)





・Profit factor:1.24
          クロスファイアFX  USDJPY:1.65


          1.42(前回)      






・Maximal drawdown:3300.20 (20.79%)
            クロスファイアFX  USDJPY:3739.72 (6.16%)


            1427.76(8.98%)(前回)





10年バックテスト




クロスファイアFX  USDJPYの成績が圧倒してしまっていますので、クロスファイアFX  USDJPYは、参考までにしてください。







3年分の前回と比較してみます。





トレード回数はちょうど倍になっていますが、損益は23%上積みしただけ!!





プロフィットファクターを見る限り、長期間のトレードになると息切れしているようです。





1トレードの平均損益は、20.92。3年の時が34.14でしたのでかなり落ち着いた数字ですがまだかなり大きいです。






ただ、損益を年数で割ってみると、だいたいの1年の損益がでるわけですが、

   前回の3年もの
   6966.21 ÷ 3 = 2322.07

   今回の10年
   8579.06 ÷ 10 = 857.91


   

かなり違います。




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


今回の10年のほうの取引履歴を見てみると





Balanceを見る限り、順々に上がっていくのがわかります。(右肩上がり!!)




ただ、3年の成績、16966.21(最初に証拠金$10000を足してます)までに8年の歳月がかかっています。




やはり、前の3年のバックテストの成績がおかしかったんでしょうか???







価格が31,500円!!

これを回収するのにやく5.5ヶ月かかるとなると、採用は厳しいですね!!




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆




なぜ、こんなに厳しいのか?

そして、10年と3年がこんなに違うのか?


10年と3年の取引履歴を眺めてみてなんとなくわかってきました。





この厳しい理由は、この「新世代 FX王」 №4 がスウィングトレードで数日間ポジションを持ち続けることになるわけですが、この数日間に1つのポジションしか持ちません。ナンピンみたいにやみくもにポジションを増やし続けるのもなんですが、1つのポジションが決済されて、やっと次がエントリーされるんです。




ということは、当然、保持期間が長ければ長いほど、トレード回数は減ります。そしてS/L、T/Pで決済しますので、ここで確定する利益も決まっていますので、どうしても成績が伸び悩んでしまうんですね!!




そして、10年と3年の違いは、なぜかポジションの平均保持期間が違います。
3年のポジションの保持期間が1~3日に対して、10年は6~20日とです。当然、成績も違ってきます。。



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆




結論ですが



「新世代 FX王」 №4 は、


スウィングトレードだからといえば、そうでが、保持期間が長いほど、成績が落ちてきます。




期間が長い場合、複数ポジションを持つロジックだと成績が変わるのではないかと思いました。



とりあえず、できる対策は、T/PとS/Lとロットを変えることでしょうね!!




ただ、T/P=196、S/L=196、ロット=0.1というのは、推奨でしょうから、今回のテスト結果を尊重します。






結果
Kiraは、

「新世代 FX王」No.4



残念ながら


不採用です!!




せっかく、送っていただいたのですが、申し訳ありません。<(_ _)>



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今回の検証のEAはこちら

   「新世代 FX王」No.4


前回の関連記事


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検 証結果
クロスファイア FX       暫定評価:優良!!EA
がんばれニッポンゴールドFX 評価:高リスク危険!!
なでしこFX                  評価:お気の毒なEA!
FXコア パート1  パート2    評価:危険EA!!
SunSetFX      評価:安全な損小利小のEA!!


特典記事


当ブログ重要記事
EAについて


Kiraの最低条件、損益グラフが右肩上がりになっている「新世代 FX王 No.4 」をご紹介します。




新世代 FX王 No.4TOP





No.4あるということは、No.1~No.3があります。



何が違うといえば、ロジックの違いにあるようです。







「新世代 FX王」No.1…24時間、複数ロジック(2012年6月発売)
「新世代 FX王」No.2…ナンピン型(2012年6月発売)
「新世代 FX王」No.3…両建てマーチン
「新世代 FX王」No.4 …スウィングトレード




の中のNo.4を今回は見ていきます。他も順次手がけていきます。






まずは、基本情報です。




EA名称:「新世代 FX王」No.4






ロジック:スウィングトレード
     (数日から1週間程度の間、ポジションを持ち続け、決済する取引です)





対応通貨ペア: EURUSD







          
返金保証:あり(口座開設できなかった場合)






口座指定:youtradeFX社





タイムフレーム:1時間足






価格:31,500円





販売者:CJ&Co. 株式会社




+α:特に無し





☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆





まずは、紹介ページから見ていきます。




・紹介ページのトップ画像に(ハイリスクハイリターン型)とうたっていますが、本文を見ると





最低限のリスクと最大限の収益を確保する為、



と書いています。



どちらが正しいのでしょうか?




トップ画像を信じれば、ハイリスクに見舞われても、表示済みということで、こちらを取れば良いんですね!!









他のEAの紹介ページに比べ、このEA自体か一般的なロジック(この場合、スウィングトレードについて)のどちら説明か、ある程度わかるのは良いですね!!





このEAの特徴を拾って見ますと





・無理なエントリーはせず確実性の高い相場の流れにのみエントリーするシステム





・少ない資金で運用することもできる





・自分なりにTP/SLルール変更を行うことも可能





・本ソフトの売買回数は年平均60回程度と少なく、1回あたりの取引保有期間は数時間で決済される場合もあれば、1週間近く保有することもあります。





・1回あたりの平均利益は、約200PIPSと比較的大きな利益を追う事ができるので他のEAにも劣らない結果を叩きだします。






☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆





では、いつもの通り、テスト期間、売買回数を見て、勝率、P・F(プロフィットファクター)、最大ドローダウンとTotal net profitを見ます。





いつものようにクロスファイアFX と比較しようと思いましたが、EURUSDがクロスファイアFX には無いので、定番のUSDJPYで比較しました。





あと、最初のスタートの証拠金は、それぞれ$10000です。ロットも両方とも0.1です。





・テスト期間:2009.01.02 08:00 - 2012.01.13 16:00 (2009.01.01 - 2012.04.13) 
         クロスファイアFX  USDJPY:2009.01.02 09:00 - 2012.01.12 23:55(2009.01.02 - 2012.01.13) 






・Total trades:204
           クロスファイアFX  USDJPY:2912 
  
                  




・Total net profit:6966.21
             クロスファイアFX  USDJPY:8782.28
                 





・Short positions (won %) :98(60.20%)
             クロスファイアFX  USDJPY:1784(69.51%)





・Long positions (won %):106(58.49%)
             クロスファイアFX  USDJPY:1128(72.43%)





・Profit factor:1.42
            クロスファイアFX  USDJPY:1.44
              




・Maximal drawdown:1427.76(8.98%)
            クロスファイアFX  USDJPY:1664.63(15.877%)
                  






テスト期間が3年というのは、短いです!!




「新世代 FX王」No.4 の特徴、トレード回数は少ないですね!!月にして5.67回。(クロスファイアFX  USDJPYは、243.95回)



そして、1回の利益が大きいのもわかります。損益を単純にトレード回数で割ると34.14(クロスファイアFX  USDJPYは3.02)







このEAの特徴とはいえ、



テスト期間が短い+トレード回数少ない+利益が大きい



となるとどうしてもカーブフィッティングの心配をしてしまうのは私だけでしょうか?




せめて、テスト期間を10年ぐらいにしていただくと良かったのではと思います。




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆





さて、ロジックですが、





売りと買いのエントリーのタイミングはわかりませんが、





買いのエントリーならば

S/Lに-0.0196、T/Pに+0.0196で設定

で指値決済




売りのエントリーならば

S/Lに+0.0196を設定、T/Pに-0.0196で設定


で指値決済


です。




ただし、このS/LとT/Pも自分で設定が変えられるということです。




単純なロジックですが、バックテストからはどのように利益を上げていくのかわかりません。



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆




特に気になったのが、バックテストの取引履歴の真ん中の"一部省略"です。




バックテスト一部省略




"一部省略"の前半を見ると一進一退の攻防を続けていますが、"一部省略"を超えたところのBalanceを見ると大きく利益が出ているんです。



これだけでは、判断に困ります。




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆





さて、Kiraの結論ですが、




今まで、EAが残念なものはありましたが、この「新世代 FX王」No.4 は、この紹介ページ自体が残念です。





これだけでは、安全、大丈夫!!と言える説明ではありませんでした。

増してやこんな魅力がありますというようなものも見当たりませんでした。




この状態で、クロスファイアFX の代金の3倍の価格となると正直厳しいです。

ためしにという勇気が出てきません!!




結果
Kiraは、




「新世代 FX王」No.4 は、





不明なEAのため、これ以上の検討は断念します。



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今回の検証のEAはこちら

   「新世代 FX王」No.4


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